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A股今日不排除低开回升的可能

市场分析:五一小长假外盘走势偏弱,主要是因为耶伦对加息的表态扰动了全球资本市场的风险偏好,从A50期货节中的表现来看累计下跌近1%,今日大盘或将低开,但考虑到节前最后一个交易日风险已经有所释放,不排除今日低开回升的可能。节前建议期权可以小仓位买入看涨期权,总资金的5%买入上证50ETF看涨期权2105合约(行权价3.5),模拟盘建仓价格是755元/张。今日建议继续持有。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利28.27%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-0.88%,沪深300ETF跌-0.87%。今日建议继续持有看涨期权。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市涨跌互现,其中道指涨0.29%,纳指跌-0.37%,欧洲股市普遍收涨超1.5%,日本今日开盘上涨1%,外围市场对今日大盘来讲中性影响。
2、消息面:整体偏空。1)、美财长耶伦在美东时间5月4日一个论坛上称为了避免美国经济过热,美联储可能需要加息。她的讲话当时立马让美股乃至全球资本市场全线走弱,但随后她出来澄清了她并无预测或建议,考虑到她以前美联储主席的身份,市场还是心有余悸,对A股而言这或将在短期压制风险偏好;2)、4月30日盘后,中央政治局会议的内容纪要终于出来,但这次内容较少,关于碳中和、碳达峰、货币政策不急转弯外,就是点名了学区房炒作,这或将打压房地产板块,对A股而言属于中性的影响;3)、证监会称依法打击场外配资。节前银行板块的下跌或与此关系密切,虽然配资的额度在A股来看并不高,但因为是高杠杆所以主要炒作的是那些强势股票,如果继续查配资或将打压市场炒作热情,对A股而言属于中性偏空影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指小时图上的MACD指标和KDJ指标死叉共振状态,显示短线调整还有下跌动能。
4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比降至1.17附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.06,A50期指节日期间跌近-1%,上证50期指(IH)主力合约贴水-8.6个点基差(T-1日基差贴水-9.5个基点),A50期指基差贴水-1.12%(T-1日基差为贴水-0.41%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差为贴水-16.7个基点(T-1日基差贴水-31个基点)。

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日降至1.18,认购认沽总持仓比升至1.17。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日下降,50ETF历史波动率较前一交易日下降。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
4月30日,期权2105平值认购(执行价3.5)的实际杠杆是26.06倍,理论杠杆率是24.67倍;认沽(执行价3.5)实际杠杆是24.06倍,理论杠杆率是28.74倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数下跌-0.74%,收于3491.19。上证50股指期货主合约下跌-0.75%,收于3482.6,期现基差贴水-8.6个基点。沪深300指数收下跌-0.79%,收于5123.49。沪深300股指期货主力合约下跌-0.87%,收于5106.8,期现基差为贴水-16.7个基点。

综上所述,上证50与沪深300今日或将低开回升。

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