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两市继续分化,假期外盘走弱

一、股指期货观点:
从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD红柱回落。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线在中轨处运行,震荡格局明显。

IF主力合约IF2105支撑位5066和5081点,阻力位5148和5132点;IH主力合约IH2105支撑位3455和3465点,阻力位3510和3500点;IC主力合约IC2105支撑位6426和6445点,阻力位6529和6510点。

节前市场再度回落,北向资金周内首次转为净流出。政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。再度提到“不急转弯”,重申“保持流动性合理充裕”,但也提到要利用好“稳增长压力小窗口期”。美方考虑修改放松针对中国股票的禁令。美国财长耶伦称或需加息以防止经济过热。整体上,假期间消息面偏多,但外盘走弱对国内走势有一定拖累。节日期间道指再创历史新高,纳斯达克跌超3%。大宗商品整体显著上涨。预计近期现货市场延续结构性行情,部分板块将强者恒强。指数层面看,预计仍将波澜不惊,震荡为主。操作上区间思路操作,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周五两市继续分化,早盘震荡,午后跳水,沪指收跌0.81%,创业板收涨1.31%,北向资金净流出16亿。大金融及抱团股回调,带动50ETF收跌0.88%,300ETF收跌0.87%。

从波动率来看,标的回调,期权隐波震荡,沪市50ETF波指微跌至17.24%,300ETF波指收跌至17.54%。沪市50ETF5月认购隐波反弹,认沽隐波微跌,平值处价差收窄,波动率微笑右端回升,长假前,期权市场博反弹情绪回升。

操作上,继续空仓未动。假期美股波动较大,但恒指收跌1.07%,富时A50期指较节前收盘跌0.85%,今日A股或将低开,但预计低开幅度不大,隐波回落风险较高,节前布局买跨或保险策略投资者可开盘平仓。

三、期权波动率及持仓:

周五50ETF期权认沽认购成交量比84.58%,期权市场情绪中性略谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但看不涨增幅相对更多,期权市场预期偏弱震荡。

从5月持仓变化来看,认购在3500处增仓最大,认沽持仓变化不明显,节前博涨投资者入场明显。

从5月持仓分布来看,认购在3600处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF中期无明显方向预期。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率反弹至17.47%,60日历史波动率反弹至22.19%,仍处于近三年中枢略低位置。标的回调,期权隐波震荡,沪市50ETF波指微跌至17.24%,300ETF波指收跌至17.54%。沪市50ETF5月平值认购隐波微涨至18.04%,认沽隐波微跌至20.42%。

四、期权成交数据:
50ETF期权周五成交2090466张,其中认购成交1132582张,认沽成交957884张,认沽认购比84.58%。总持仓2464991张,认购持仓1331056张,认沽持仓1133935张。认购持仓较前一日增加106541张,同比增加8.70%;认沽持仓较前一日增加36735张,同比增加3.35%。

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